Valor em risco no mercado forex

Valor em risco (VaR)

O cálculo do VaR fornece a probabilidade de um recurso (um par de moedas, uma ação, uma carteira, etc.) exceder uma determinada perda em um determinado momento. Em nossa ferramenta, esta probabilidade é calculada com base na evolução passada. Por exemplo, se acharmos que 3 vezes em 10 o par Euro / Dólar desce 40 pips em 10 horas ou mais nos últimos 100 dias, poderíamos dizer que a probabilidade de que uma parada de -40 pips seja alcançada ao longo do próximo 10 horas é de 30%.

Este método de cálculo tinha limitações. Para ser completamente válido, a distribuição de variações deve seguir uma distribuição normal, o que não é o caso na prática. Portanto, é aconselhável interpretar os resultados com cautela e não usá-lo como qualquer coisa além de uma ferramenta complementar.

Na ferramenta abaixo, você precisa inserir o par para estudar, o prazo, a quantidade de dados históricos a serem utilizados para o estudo, bem como a duração da negociação em unidades de tempo. Vamos dar-lhe a distribuição das variações.

Os cálculos são feitos em tempo real.

Ferramentas de negociação.

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Calculadora de VaR Forex (Value At Risk).

* Nem todos os instrumentos (metais e CFDs em particular) estão disponíveis em todas as regiões.

O Valor em Risco (VaR) é uma medida de gerenciamento de risco amplamente utilizada em finanças. Ele fornece uma estimativa da perda potencial de uma carteira de ativos com base no desempenho histórico. Existem três elementos na definição de VaR:

quantidade de perda em período de tempo de valor em que o risco é avaliado nível de confiança ou probabilidade de risco estimado.

O cálculo VaR pode ser aplicado a qualquer mercado financeiro, incluindo o Forex, conforme mostrado na calculadora experimental nesta página. É importante notar que o VaR mostrado por esta calculadora não implica a direção do movimento do mercado. Isso permite uma avaliação do risco para posições curtas e longas (ou seja, existe risco em qualquer direção).

Existem vários métodos para calcular VaR e cada um pode gerar um resultado diferente. A calculadora VaR aqui usa a distribuição histórica dos movimentos de preços (alto-baixo) para o par de moedas e a janela de tempo selecionados. A distribuição é usada para aproximar o nível de movimento em várias probabilidades (nível de confiança) *. Embora esta seja uma abordagem simplificada, ela ainda pode ser usada para ter uma idéia de quantidade de movimento para diferentes pares de moedas e janelas de horário.

Nota: O VaR não leva em consideração todos os tipos de riscos (por exemplo, risco de liquidez, risco regulatório, risco soberano, etc.) e existe sempre a possibilidade de o mercado ultrapassar o valor estimado mostrado pela calculadora acima. No mercado Forex especificamente, grandes eventos econômicos podem causar um aumento acentuado ou queda dos preços em um curto período de tempo. Portanto, é altamente recomendável tomar medidas adicionais em consideração ao avaliar o risco associado à negociação Forex.

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Value at Risk & # 8211; Qual é o valor em risco no gerenciamento de risco financeiro?

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Qual é o valor em risco?

Definição de Valor no Ris k: É uma medida quantitativa popular na gestão de risco financeiro e matemática financeira para cobrar pelo perigo de derrota em uma determinada carteira do ativo financeiro. Para um portfólio oferecido, período de tempo e probabilidade, o Valor em Risco é explicado como limite superior ou um valor limiar que identificou a perda no mercado na carteira no período de tempo dado, ofereceu o grupo de probabilidade em condições normais sem troca de carteira . Os críticos acham que o método é confuso e que os suposições são símbolos defeituosos da realidade. O valor em risco é utilizado na mensuração de risco, controle de finanças, finanças, relatórios financeiros e no cálculo das necessidades de capital. O valor em risco geralmente é utilizado para avaliar o perigo do mercado. O risco de mercado é o termo que explica o perigo de que o valor do investimento ou da carteira de negociação diminua devido à alteração no custo de certos perigos. Alguns dos fatores padrão de risco do mercado são as taxas de juros, os custos das ações, os preços das commodities e as taxas de câmbio. Em todos os casos, o perigo é explicado como um impacto de uma alteração no custo do mercado ou da volatilidade indireta no mercado futuro.

Valor em risco - VaR.

O que é 'Value At Risk - VaR'

O valor em risco (VaR) é uma técnica estatística utilizada para medir e quantificar o nível de risco financeiro dentro de uma empresa ou carteira de investimentos ao longo de um período de tempo específico. Esta métrica é mais comumente usada pelos bancos de investimento e comercial para determinar a extensão e relação de ocorrências de perdas potenciais em suas carteiras institucionais. Os cálculos VaR podem ser aplicados em posições ou carteiras específicas como um todo ou para medir a exposição ao risco em toda a empresa.

BREAKING Down 'Valor em risco - VaR'

Aplicando VaR.

Os bancos de investimento geralmente aplicam modelos de VaR para risco de toda a empresa devido ao potencial de mesas de negociação independente para expor a empresa a ativos altamente correlacionados sem intenção. O uso de uma avaliação de VaR em toda a empresa permite a determinação dos riscos acumulados de posições agregadas ocupadas por diferentes mesas de negociação e departamentos dentro da instituição. Com base nos dados fornecidos pela modelagem de VaR, as instituições financeiras podem determinar se eles possuem reservas de capital suficientes para cobrir perdas ou se os riscos maiores do que aceitáveis ​​exigem que as explorações concentradas sejam reduzidas.

Problemas com Cálculos VaR.

Não existe um protocolo padrão para as estatísticas utilizadas para determinar o risco de ativos, portfólio ou em toda a empresa. Por exemplo, as estatísticas tiradas arbitrariamente de um período de baixa volatilidade podem subestimar o potencial de ocorrência de eventos de risco, bem como a magnitude potencial. O risco pode ser ainda mais discreto usando probabilidades de distribuição normais, que geralmente não são responsáveis ​​por eventos de cisnes extremos ou negros.

A avaliação da perda potencial representa a menor quantidade de risco em uma série de resultados. Por exemplo, uma determinação de VaR de 95% com 20% de risco de ativos representa uma expectativa de perda de pelo menos 20% em média cada 20 dias. Neste cálculo, uma perda de 50% ainda valida a avaliação de risco.

Esses problemas foram expostos na crise financeira de 2008, já que cálculos VaR relativamente benignos subestimaram a ocorrência potencial de eventos de risco colocados por carteiras de hipotecas de alto risco. A magnitude do risco também foi subestimada, o que resultou em índices extremos de alavancagem dentro das carteiras subprime. Como resultado, as subestimações da ocorrência e da magnitude do risco deixaram as instituições incapazes de cobrir bilhões de dólares em perdas à medida que os valores das hipotecas subprime colapsaram.